بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه طلا تمام بهار آزادی و پیش بینی روند آن در ایران

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند، در حالیکه، بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهند که تابع جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. طلا یکی از اجزای سبد دارایی سرمایه گذاران می باشد و از سویی سرمایه گذاران به دنبال دارایی ها با ریسک کمتر هستند، لذا پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران با اهمیت می باشد. بدین منظور در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 3/8/1390 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب بر قیمت سکه تمام بهار آزادی است و در صورت تأیید این نظریه، و قابلیت پیش بینی، ارائه الگو برای تشخیص روند آن می باشد. از آزمون bds (براک، دیچارت و شینکمن) برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه قابل پیش بینی است و فرضیه عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های arima و garch با استفاده از آزمون مذکور رد می-شود؛ همچنین جهت بررسی روند آشوبی در سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد مقدار این آماره مثبت بوده و داده ها دارای روند آشوبی می باشند. لذا امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود. با تأیید قابلیت پیش بینی سری، برای تشخیص روند سری زمانی مذکور، از دو نوع الگو سازی غیرخطی، شبکه عصبی پایه شعاعی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای دو حالت ایستا و پویا، استفاده شده است. نتایج این مرحله نشان می دهد الگوی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای پیش بینی سری زمانی قیمت سکه تمام بهار آزادی مناسب می-باشد.